Корпоративный риск-менеджмент

32 ак. часа
19 часов видео
11 кейсов
12 500

О курсе

Каждая компания в процессе развития сталкивается с большим количеством рисков разного характера. Риск-менеджмент — это концепция, позволяющая эффективно вести корпоративную деятельность в условиях финансовой неопределенности.

Данный курс раскрывает сущность основных направлений риск-менеджмента и вооружает слушателей конкретными математическими инструментами управления рисками, что приближает курс к финансовому сертификату PRM.

Курс записан на английском языке и рассчитан на слушателей, владеющих английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Для кого этот курс

  • Директор по стратегическому развитию
  • Финансовый директор

Вы узнаете про

  • Базовые и продвинутые методы управления рыночными рисками
  • Кредитный и операционный риск-менеджмент

Вы научитесь

  • Моделировать одномерные и многомерные экономические и финансовые временные ряды
  • Учитывать нестабильность этих рядов в зависимости от времени
  • Анализировать соотношение рядов и формировать прогнозы

По окончании курса вы получите Рейтинг UNIWEB.

Хотите получить официальный документ о повышении квалификации МШЭ МГУ? Пройдите курс «Корпоративный риск-менеджмент» в составе программы «Финансовая стратегия и управление финансовой деятельностью компании». Подать заявку на прогамму можно здесь.


Содержание программы

Корпоративный риск-менеджмент

  1. Risk Measures: Introduction (Оценка риска: Введение)
    1. Overview
    2. Risk Measures: Definitions and Properties
    3. Variance is not a Coherent Risk Measure
    4. Representation Theorem
    5. Expected Shortfall
    6. Spectral Risk Measures
    7. Value at Risk (VaR)
    8. References
  2. Models for volatility and applications to Market Risk Management (Модели волатильности и их применение в управлении рыночными рисками)
    1. GARCH Models (GARCH-модели)
    2. GARCH models: applications to market risk management (GARCH-модели: применение в управлении рыночными рисками)
  3. Copula theory and a brief introduction to R (Теория копул и краткое введение в R)
    1. Copula Theory (Теория копул)
    2. Introduction to R software (Введение в программное обеспечение R)
    3. R software. Application (Пример работы в программной оболочке R)
  4. Advanced Market Risk Management with Copula models (Продвинутое управление рыночными рисками с использованием копула-моделей)
    1. Copula Application for Market Risk Management (Применение копул в управлении рыночными рисками)
    2. Copula Application for Market Risk Management and Russian data (Применение копул для управления рыночными рисками на примере российских данных)
  5. Credit Risk Management (Управление кредитными рисками)
    1. Univariate credit models for not quoted firms / loans (Одномерные кредитные модели для некотирующихся фирм/займов)
    2. Univariate Credit Models for Quoted Firms: Merton’s Model and the Zero Price Probability (ZPP) (Одномерные кредитные модели для котирующихся компаний: модель Мертона и вероятность нулевой цены)
    3. Multivariate Models for Credit Risk: CreditMetrics (Многомерные модели для оценки кредитных рисков: модель CreditMetrics)
  6. Operational Risk Management (Управление операционными рисками)
    1. Operational Risk Management: Theoretical Review (Управление операционными рисками: теоретический обзор)
    2. Applied Operational Risk Management with the R package (Управление операционными рисками с помощью программного обеспечения R)

Преподаватели

#<Instructor:0x007f920e175460>

Фантаццини Деан

Кандидат экономических наук, доцент кафедры эконометрики и математических методов экономики МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова

МШЭ МГУ